12. 화살표 한개로 다이버전스 신호 한방에 찾아내는법

목차

1. 서문 
2. 다이버전스 뜻
3. RSI 다이버전스
4. 스톡캐스틱 다이버전스
5. 결론

 

보조지표와 주가가 반대로 움직인다는 다이버전스에 대해서 많이 듣어보셨을 텐데 이것을 어떻게 쉽게 활용해야 하는지에 대해서 고민 많이들 하셨을 겁니다. 그래서 단 하나의 화살표로 쉽고 간단하게 이 신호가 언제 발생했는지 알 수 있는 방법을 알려드리고 다이버전스 지표의 끝판왕에 대해서 알려드릴 테니 본문을 잘 살펴보시길 바랍니다.

 

1. 서문

다이버전스 화살표는 필자가 예전에는 매수 신호를 활용했지만 지금은 다른 보조지표를 많이 활용하고 있습니다. 그래서 오늘의 포스트를 위해서 필요한 함수부터 화살표 신호까지 새로 만들었으며 예전에 보지 못했던 다이버전스 지표의

새로운 가능성을 발견할수 있었던 것 같습니다. 조금 더 심층적으로 만들어보는 시간을 가져야겠다는 생각을 해봅니다.

필자가 포스트하는 주식 관련 내용은 대부분은 보조지표를 활용한 매수, 매도 화살표를 제작하는 방법, 효과를 계속적 반복하여 설명드리고 있습니다. 주식에 매매에 있어서 중급자분들도 이러한 내용에 대해서 깊이 있는 내용들은 처음 접하시는 많으리라 생각합니다. 왜냐하면 이것은 누구에게도 팔고도 알려주고 싶지 않은 절대적 비법서이기 때문입니다.

필자의 그길을 찾아가는 방법과 비전만 제시할 뿐 산의 정상을 향해서 나아가는 것은 본인들의 몫입니다.

2. 다이버전스 뜻

다이버전스란 주가와 보조지표의 움직임이 서로 다른 방향으로 움직이는 것을 말합니다. 주가와 보조지표의 이격이 커진다는 것은 추세전환의 신호입니다. 다이버전스 지표는 상승 다이버전스와 하락 다이버전스로 나눌 수 있습니다.

상승 다이버전스

상승 다이버전스(Bullish Divergence)는 가격이 하락 추세에 있지만, 보조지표는 상승 추세가 발생하는 것을 뜻합니다.

곧 하락 추세가 끝나고 상승 추세로 전환될 가능성이 높기에 매수 신호를 활용할 수 있습니다.

이 지표는 다음과 같은 움직임을 보여줍니다.

주가의  종가(C)는 낮아지지만, 보조지표의 종가는 높아집니다.

주가의 저점(L)은 낮아지지만, 보조지표의 저점은 높아집니다.
주가의 고점(H)은 낮아지지만, 보조지표의 고점은 높아집니다.

하락 다이버전스

하락 다이버전스(Bearish Divergence)는 가격이 상승 추세에 있지만, 보조지표는 하락 추세를 발생하는 것을 뜻합니다.

곧 상승 추세가 끝나고 하락 추세로 전환될 가능성이 높기에 매도 신호로 활용할수 있습니다.
 하락 다이버전스는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.

이 지표는 다음과 같은 움직임을 보여줍니다.

주가의  종가(C)는 높아지지만, 보조지표의 종가는 낮아집니다.

주가의 저점(L)은 높아지지만, 보조지표의 저점은 낮아집니다.
주가의 고점(H)은 높아지지만, 보조지표의 고점은 낮아집니다.

 

다이버전스 지표는 모든 보조지표로 활용하실수 있으며 그중에서 가장 대표적인 RSI 다이버전스와 MACD 다이버전스를 한방에 표시해 주는 화살표 신호를 만드는 방법에 대해서 알아보겠습니다.

3. RSI 다이버전스

키움증권의 HTS 영웅문4에서 활용하시는 것을 추천드립니다.

화살표 다이버전스를 만들기 위해서는 먼저 사용자 RSI 함수를 만들어야 합니다. 

주가는 C는 오늘의 종가, C(1)은 어제의 종가, C(240)은 일 년 전의 종가로 표시할 수 있습니다.

그런데 키움에서 제공해 주는 기본 RSI함수는 당일의 RSI 결과치만 나타내므로 위의 종가처럼 다른 날의 RSI 알아야만 특정 기간에 RSI가 상승했는지 하락했는지 알 수가 있습니다.

키움에서 제공하는 RSI함수의 수식은 다음과 같습니다.

함수명: RSI(period)

sum(if(C-C(1)>0,C-C(1),0),Period)/sum(if(C-C(1)>0,C-C(1),C(1)-C),Period)*100

 

수식관리자 rsid 함수

"차트창"에서 오른쪽 마우스를 클릭하면 "수식관리자"가 있습니다.

"수식관리자" 클릭 후 "일반함수" 탭으로 오셔서 "새로 만들기"를 클릭합니다. 

위의 그림처럼 나만의 Rsid를 만들어줍니다.

사용자 함수명에 d(date약자)를 붙여줍니다. 자신만의 약자를 사용하셔도 됩니다. 일반함수와 구분하기 위해서입니다.

사용자 함수명: rsid(period,date)

sum(if(C(date)-C(date+1)>0,C(date)-C(date+1),0),
Period)/sum(if(
C(date)-C(date+1)>0,C(date)-C(date+1),
C(date+1)-C(date)),Period)*100

 

자, 이제 주봉차트에서 나만의 Rsid함수를 만들었으니 RSI 화살표 다이버전스 신호를 만들러 출발하겠습니다.

주린 님들 일봉에서 보조지표를 사용하지 마세요, 신뢰성 높은 주봉, 월봉을 사용하시길 강력히 추천드립니다.

필자처럼 주봉, 월봉에서 쌓은 기준치와 경험치가 있어도 일봉에서 신뢰성 있는 신호 만들기 쉽지 않습니다.

지금 이 글을 포스트 하기 위해서 이러한 수식들 다 지금 만든 겁니다. 그러다가 새로운 것을 발견했는데 이것을 오폰 해야 하나 말아야 하나 고민이  참 많은데 성능 다운 그레이드해서 코드 오픈하겠습니다.

다운 그레이드해도 성능이 어머 무시하네요.

4년 기간 동안 주가와 RSI지표가 반대로 움직이는 상승 RSI 다이버전스 화살표를 만들어 보겠습니다.

당연히 주가는 떨어지는데 RSI가 상승하는 것을 만듭니다. 주봉은 1달이 4주이므로 48개월은 4X48=192입니다.

수식관리자 RSI다이버전스(주봉) 수식

아래는 주봉차트에서 사용가능한  RSI 다이버전스 수식입니다.

c-c(192)<0 and
rsid(14,0)-rsid(14,192)>0

 

삼성전자 주봉차트

 

위의 차트는 삼성전자 주봉차트입니다. 위의 수식을 이용해서 화살표를 나타내니 이렇게 훌륭한 신호가 나옵니다.

방금 만든 것이라 필자도 성능에 놀랐습니다. 추가적인 색깔을 넣으시면 소형주에도 매우 훌륭한 신호가 될 것입니다. 

 

4. 스톡캐스틱 다이버전스

스톡캐스틱 상승 다이버전스도 RSI 상승 다이버전스 만드는 방법은 똑같습니다.

아래는 방금 제작한 따끈따끈한 다이버전스 함수입니다.

함수명: Stocfastd(period,date)

(C(date)-lowest(L(date),Period))/
(highest(H(date),Period)-
lowest(L(date),Period))*100

스톡캐스틱 다이버전스 수식

 

함수를 만들었으면 RSI 상승 다이버전스처럼 4년을 기간으로 스토캐스틱 상승 다이버전스 신호를 만들어 보겠습니다.

 

c-c(192)<0 and
stocfastd(12,0)-stocfastd(12,192)>0

삼성전자주봉차트 다이버전스

 

위의 차트를 보시면 RSI+스토캐스틱 fast를 합치니까 매수신호가 더 정확해졌네요.

MACD 다이버전스도 사람들이 많이 활용하는 지표이니만큼 위의 방식대로 사용자 함수를 먼저 만드신 후 화살표 신호를

직접 만들어 보시는 것을 추천드립니다.

위의 다이버전스 수식 코드입니다. 필요하시면 다운로드해서 복사 붙여넣기 하시면 됩니다.

 

다이버전스.txt

0.00MB

 

5. 결론

필자도 오래전에 다이버전스 화살표 신호를 만들어 본 후 오랜만에 만들어 보았기에 예전보다는 다이버전스 매수 화살표 신호의 의미 있는 가능성을 보았기에 조금 더 연구해 볼 생각입니다. 

앞에서 보듯이 단 2줄의 수식만으로도 일반적인 보조지표보다는 유니크한 신호들을 보여줍니다. 대형주 외에는 이 신호만으로 매수타점을 잡기에는 많이 미흡합니다. 그러나 이신호를 응용해서 활용한다면 매우 훌륭한 매수 신호가 될 것 같습니다.

그리고 포스트 처음에 언급한 대로 다이버전스의 끝판왕을 말씀드리겠습니다.

"매도보다 압도적인 순매수세가 들어왔는데 주가가 오르지 않는다" 이건 무엇을 의미할까요?

순매수란 아래에 매수호가에 걸지 않고 위쪽을 매수호가를 매수하는 것을 말합니다.

만약 주가가 최상단 이동평균선과 많이 이격 된 상태에서 이러한 상황이 발생한다면

그것은 세력이 물량을 떠 넘기고 있다는 것을 말합니다.

매수세가 많은데 주가가 오르지 않는 다이버전스 현상이 발생되는 것입니다.

그때는 매도 타이밍을 적극적으로 고려해야 할 때입니다.

 

반대로 장기 이동평균선이 역배열상태에서 주가가 천천히 우하향하면 거래가 계속적을 줄어듭니다. 그러나 어느 순간보다 거래량이 급증하면서 상승하다가 저점을 하향이탈시키면서 대량 매도세가 나옵니다. 이것을 개미들의 투매 현상이 발생하는데 이 신호가 대바닥의 기준점이 됩니다.

매수보다 압도적인 매도세가 많은데 투매 이후에는 주가가 더 이상 빠지지 않는 다이버전스 현상이 발생합니다.

 

이것을 찾을 수 있는 유일한 보조지표가 있습니다. 아래를 참고해 주세요.

 

11. 투자자 99%가 모르는 DMI 보조지표의 시크릿

 

 

 

 

 

매매 방법

 

정리, 수식, 매매, 검색식